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华商可转债:2020年第1季度报告

Date:2020-12-16

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月21日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ②根据《华商可转债债券型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围主要为国内依法发行的金融工具,包括股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易的可转换债券)、可交换债券、中期票据、中小企业私募债、回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易的可转换债券)的比例不低于非现金基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时,各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。

  张永志司公募业务2017年12-14理;2016年8月24日起至今担任华商瑞

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

  为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。4.3公平交易专项说明

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合。

  公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等,建立健全投资授权制度,确保各投资组合公平获得研究资源,享有公平的投资决策机会。

  针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易,通过交易系统中的公平交易程序,对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配,报告期内,系统的公平交易程序运作良好,未出现异常情况。针对场外网下交易业务,公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。本报告期内,场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

  公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,统计了溢价率占优比例。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在利益输送的行为。

  为规范投资行为,公平对待投资组合,公司制定了《异常交易管理办法》,对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。

  报告期内严格执行公司相关制度,未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易,按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中,成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。

  一季度股票市场开局延续了去年以来的火热局面,电子半导体类股票领涨市场,即使国内遭受疫情影响单日跌幅较大,也没有改变半导体领涨市场的格局,直到疫情开始蔓延到海外,因为半导体需求受海外市场影响较大,加上半导体类个股前期涨幅较大,所以之后开始了一轮较大幅

  一季度转债市场整体而言跟随权益市场震荡,但是受益于市场整体流动性的充裕,在股票市场调整的时候转债市场相对抗跌,部分小市值转债一度成交活跃。

  截至本报告期末华商可转债债券型A类份额净值为1.0823元,份额累计净值为1.0823元,

  本报告期基金份额净值增长率为0.38%,同期基金业绩比较基准的收益率为-0.53%,本类基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率0.91个百分点。

  截至本报告期末华商可转债债券型C类份额净值为1.0775元,份额累计净值为1.0775元,

  本报告期基金份额净值增长率为0.27%,同期基金业绩比较基准的收益率为-0.53%,本类基金份额净值增长率高于业绩比较基准收益率0.80个百分点。

  本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

  6.报告期内华商可转债债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。

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